Musterdepot: TSI + Value Schweiz

Das Musterdepot "TSI + Value Schweiz" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SMI sowie dem SPI Extra. Damit werden in etwa die 200 größten Unternehmen aus der Schweiz abgedeckt. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu sieben Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

17.02.2020: Verkauf Kühne & Nagel (CH0025238863) 48 Stk. (+13,9%)

17.02.2020: Kauf Conzzeta Holding (CH0244017502) 8 Stk.

02.03.2020: Verkauf Jungfraubahn (CH0017875789) 52 Stk. (-8,4%)

02.03.2020: Kauf Bellevue Group (CH0028422100) 285 Stk.

09.03.2020: Verkauf Zurich Insurance (CH0011075394) 21 Stk. (-8,9%)

09.03.2020: Verkauf Vetropack (CH0006227612) 3 Stk. (-2,6%)

16.03.2020: Verkauf Lastminute.com (NL0010733960) 265 Stk. (-33,1%)

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel SPI (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,86% 23,82% 7,56%
Volatilität 18,81% 16,55% 17,08%
Max Drawdown 52,4% 35,0% 53,2%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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