Musterdepot: TSI + Value Schweiz

Das Musterdepot "TSI + Value Schweiz" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SMI sowie dem SPI Extra. Damit werden in etwa die 200 größten Unternehmen aus der Schweiz abgedeckt. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu sieben Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

08.04.2019: Verkauf BKW (CH0130293662) 118 Stk. (-3,0%)

08.04.2019: Kauf Emmi (CH0012829898) 8 Stk.

Halbjährliches Rebalancing:

10.04.2019: Teilverkauf Roche (CH0012032048) 5 Stk. (+14,3%)

10.04.2019: Aufstockung Bucher Industries (CH0002432174) 7 Stk.

29.04.2019: Verkauf Alcon (Abspaltung von Novartis) (CH0432492467) 22 Stk.

13.05.2019: Verkauf Zurich Insurance (CH0011075394) 24 Stk. (-4,0%)

13.05.2019: Kauf Adecco Group (CH0012138605) 150 Stk.

20.05.2019: Verkauf Roche (CH0012032048) 32 Stk. (+12,0%)

20.05.2019: Kauf Dormakaba Holding (CH0011795959) 12 Stk.

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel SPI (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,86% 23,82% 7,56%
Volatilität 18,81% 16,55% 17,08%
Max Drawdown 52,4% 35,0% 53,2%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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