Musterdepot: TSI + Value Schweiz

Das Musterdepot "TSI + Value Schweiz" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SMI sowie dem SPI Extra. Damit werden in etwa die 200 größten Unternehmen aus der Schweiz abgedeckt. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu sieben Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

12.08.2019: Verkauf Adecco (CH0012138605) 150 Stk.

09.09.2019: Verkauf Dormakaba Holding (CH0011795959) 12 Stk. (-0,9%)

09.09.2019: Kauf Lastminute (NL0010733960) 265 Stk.

Halbjährliches Rebalancing:

04.10.2019: Teilverkauf Gurit (CH0008012236) 2 Stk. (+35,2%)

07.10.2019: Verkauf Richemont (CH0210483332) 85 Stk. (-13,6%)

07.10.2019: Kauf Jungfraubahn Holding (CH0017875789) 52 Stk.

07.10.2019: Kauf Zurich Insurance (CH0011075394) 21 Stk.

14.10.2019: Verkauf Novartis (CH0012005267) 110 Stk. (+7,7%)

14.10.2019: Kauf Vetropack (CH0006227612) 3 Stk.

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel SPI (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,86% 23,82% 7,56%
Volatilität 18,81% 16,55% 17,08%
Max Drawdown 52,4% 35,0% 53,2%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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