Musterdepot: TSI + Value Schweiz

Das Musterdepot "TSI + Value Schweiz" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SMI sowie dem SPI Extra. Damit werden in etwa die 200 größten Unternehmen aus der Schweiz abgedeckt. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu sieben Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

27.08.2018: Verkauf Jungfraubahn (CH0017875789) 65 Stk. (+1,4%)

27.08.2018: Kauf Novartis (CH0012005267) 110 Stk.

22.10.2018: Verkauf BKW (CH0130293662) 147 Stk. (-5,9%)

05.11.2018: Teilverkauf Kardex (CH0100837282) 33 Stk. (+4,0%)

12.11.2018: Verkauf Kardex (CH0100837282) 27 Stk. (+2,7%)

12.11.2018: Teilkauf Swiss Life Holding (CH0014852781) 8 Stk.

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel SPI (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,86% 23,82% 7,56%
Volatilität 18,81% 16,55% 17,08%
Max Drawdown 52,4% 35,0% 53,2%


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