Musterdepot: TSI + Value Frankreich

Das Musterdepot "TSI + Value Frankreich" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SBF250. Dieser Index deckt die rund 300 größten französischen Unternehmen ab. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu acht Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

13.05.2019: Verkauf AirFrance-KLM (FR0000031122) 650 Stk. (-21,9%)

13.05.2019: Kauf Groupe Crit (FR0000036675) 98 Stk.

03.06.2019: Verkauf Peugeot (FR0000121501) 285 Stk. (-19,3%)

03.06.2019: Kauf Synergie (FR0000032658) 195 Stk.

01.07.2019: Verkauf Fnac Darty (FR0011476928) 87 Stk. (-12,6%)

01.07.2019: Kauf GL Events (FR0000066672) 250 Stk.

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel CAC40 (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,68% 24,46% 4,07%
Volatilität 18,98% 16,43% 21,11%
Maximum Drawdown 43,0% 30,7% 56,8%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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