Musterdepot: TSI + Value Frankreich

Das Musterdepot "TSI + Value Frankreich" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SBF250. Dieser Index deckt die rund 300 größten französischen Unternehmen ab. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu acht Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

06.08.2018: Verkauf Solocal Group (FR0012938884) 6600 Stk. (-0,8%)

06.08.2018: Kauf Eutelsat (FR0010221234) 375 Stk.

13.08.2018: Aufstockung Total (FR0000120271) 96 Stk.

08.10.2018: Verkauf Safran (FR0000073272) 65 Stk. (+8,8%)

08.10.2018: Kauf CGG (FR0013181864) 3750 Stk.

Halbjährliches Rebalancing:

12.10.2018: Teilverkauf EDF (FR0010242511) 80 Stk. (+20,1%)

22.10.2018: Verkauf Alten (FR0000071946) 86 Stk. (-6,9%)

05.11.2018: Teilverkauf Total (FR0000120271) 100 Stk. (-6,1%)

26.11.2018: Verkauf CGG (FR0013181864) 3750 Stk. (-38,2%)

26.11.2018: Kauf Neopost (FR0000120560) 286 Stk.

03.12.2018: Teilkauf Lagardere (FR0000130213) 170 Stk.

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel CAC40 (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,68% 24,46% 4,07%
Volatilität 18,98% 16,43% 21,11%
Maximum Drawdown 43,0% 30,7% 56,8%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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