Musterdepot: TSI + Value Frankreich

Das Musterdepot "TSI + Value Frankreich" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SBF250. Dieser Index deckt die rund 300 größten französischen Unternehmen ab. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu acht Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

19.08.2019: Verkauf SEB (FR0000121709) 43 Stk. (-17,7%)

19.08.2019: Verkauf Kering (FR0000121485) 14 Stk. (-10,8%)

19.08.2019: Kauf STMicroelectronics (NL0000226223) 390 Stk.

19.08.2019: Kauf Albioma (FR0000060402) 250 Stk.

Halbjährliches Rebalancing:

04.10.2019: Teilverkauf Euronext (NL0006294274) 33 Stk. (+31,9%)

07.10.2019: Kauf Bouygues (FR0000120503) 184 Stk.

28.10.2019: Verkauf Trigano (FR0005691656) 75 Stk. (-3,3%)

28.10.2019: Kauf Faurecia (FR0000121147) 140 Stk.

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel CAC40 (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,68% 24,46% 4,07%
Volatilität 18,98% 16,43% 21,11%
Maximum Drawdown 43,0% 30,7% 56,8%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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