Musterdepot: TSI + Value Frankreich

Das Musterdepot "TSI + Value Frankreich" investiert in die stärksten Aktien hinsichtlich Value- und Momentum-Kriterien aus dem SBF250. Dieser Index deckt die rund 300 größten französischen Unternehmen ab. Gekauft werden Aktien die sowohl trendstark sind (hoher Momentum- / TSI-Score) sowie relativ günstig bewertet sind (hoher Value-Score). Als Value Kriterien werden unter anderem das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis), das EBITDA im Verhältnis zum Enterprise Value sowie weitere ähnliche Kennzahlen herangezogen. Das Depot besteht aus bis zu acht Aktien. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr TSI-Score oder Value-Score einen vordefinierten Schwellenwert unterschreitet. Auch bei dieser Strategie wird mithilfe der Börsenampel eine variable Investitionsquote ermittelt um das Risiko in schwachen Märkten zu reduzieren.


Aktuellste Trades

17.02.2020: Verkauf Bouygues (FR0000120503) 184 Stk. (+6,1%)

17.02.2020: Verkauf Faurecia (FR0000121147) 140 Stk. (-1,3%)

17.02.2020: Kauf Innate Pharma (FR0010331421) 945 Stk.

17.02.2020: Kauf Sopra Steria (FR0000050809) 46 Stk.

24.02.2020: Verkauf Akwel (FR0000053027) 275 Stk. (-21,9%)

24.02.2020: Verkauf Groupe Crit (FR0000036675) 98 Stk. (+7,4%)

24.02.2020: Teilverkauf STMicroelectronics (NL0000226223) 80 Stk. (+65,2%)

24.02.2020: Kauf Sword Group (FR0004180578) 195 Stk.

24.02.2020: Kauf Imerys (FR0000120859) 165 Stk.

09.03.2020: Verkauf Compagnie des Alpes (FR0000053324) 250 Stk. (-29,3%)

09.03.2020: Verkauf Imerys (FR0000120859) 165 Stk. (-23,6%)

16.03.2020: Verkauf Innate Pharma (FR0010331421) 945 Stk. (-57,8%)

16.03.2020: Verkauf Sword Group (FR0004180578) 195 Stk. (-35,1%)

Depotübersicht


Backtest: historische Entwicklung

Performancedaten

  Depot ohne Börsenampel Depot mit Börsenampel CAC40 (Benchmark)
Jährliche Rendite  22,68% 24,46% 4,07%
Volatilität 18,98% 16,43% 21,11%
Maximum Drawdown 43,0% 30,7% 56,8%


Monatlicher Performancevergleich

Trade-Historie

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